الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص من المعروف أن التقلبات الخاصة بالسلاسل الزمنية المالية تتغير مع الزمن، كما إن هذه السلاسل تتعرض لفترات طويلة من التقلبات الحادة والمنخفضة وهو ما يشار اليه بعنقوديات التقلبات. يوجد نوعين رئيسين من النماذج عند وصف تقلبات السلاسل الزمنية وهما نماذج الانحدار الذاتي العامة للتباينات الشرطية غير الثابتة ونماذج التقلبات العشوائية تهتم هذه االدراسة باستخدم اسلوب بايز للتقدير والمقارنة لكلا من نماذج الانحدار الذاتي العامة للتباينات الشرطية غير الثابتة متعددة المتغيرات (MGARCH) ونماذج التقلبات العشوائية متعددة المتغيرات MSV من خلال استخدام اسلوب سلاسل ماركوف مونت كارلو MCMC)). وذلك بهدف المقارنة فيما بينهما من خلال استخدام معيار معلومات الإنحراف DIC لإختيار النموذج الأكثر ملائمة لطبيعة البيانات. تم التطبيق علي مجموعتين من البيانات النوع الاول وهو بيانات اسعار الصرف لثلاث عملات (الدولار الامريكي - اليوان الصيني – اليورو الاوربي) مقابل الجنيه المصري في الفترة من 4-1-2000 وحتي 31-12-2014. الثاني وهو البيانات اليومية الخاصة باسعار الاسهم لقطاع الاتصالات وذلك في الفترة من 4-1-2004 وحتي 31-12-2010. |